Automatisierte Einzelfallreservierung Automatisierte Einzelfallreservierung

 

Die Einzelfallreservierung stellt Versicherer vor die Herausforderung, Reserven für offene Schäden effizient, konsistent und aktuell zu halten.

Gerade bei standardisierten Basis- und Massenschäden ist die manuelle Reservierung mit erheblichem Aufwand verbunden. Gleichzeitig können sich Schadenverläufe laufend verändern, sodass einmal gesetzte Reserven nicht zwangsläufig dauerhaft aktuell bleiben.

Die automatisierte Einzelfallreservierung bietet hier die Möglichkeit, standardisierte Schäden datenbasiert zu bewerten und die Einzelreserven turnusmäßig an die aktuelle Schadenentwicklung anzupassen. Auf Basis historischer Schadenverläufe und aktueller Schadeninformationen werden Reserven automatisiert berechnet und regelmäßig aktualisiert.

Der Mehrwert liegt dabei nicht allein in der Reduzierung manueller Aufwände. Insbesondere die konsistente Bewertung vergleichbarer Schäden, die kontinuierliche Aktualisierung und die nachvollziehbare Dokumentation schaffen eine zusätzliche Qualitätssicherung im Reservierungsprozess.

Für Versicherungsunternehmen stellen sich damit insbesondere folgende Fragen:

  • Bei welchen Basis- und Standardschäden entstehen heute wiederkehrende manuelle Reservierungsaufwände?
  • Wie werden Einzelreserven aktuell gehalten, wenn sich der Schadenverlauf laufend verändert?
  • Wie konsistent werden vergleichbare Schäden über verschiedene Bearbeiter und Zeitpunkte hinweg reserviert?
  • Wie lässt sich die Qualität der Reservierungsentscheidungen systematisch überprüfen?
  • Wie können turnusmäßige Neubewertungen in den bestehenden Reservierungsprozess integriert werden?
  • Wie lassen sich automatisierte Reserven fachlich plausibilisieren und nachvollziehbar dokumentieren?
  • Wie können durch standardisierte Reservierungsprozesse Freiräume für die Bearbeitung komplexer Schadenfälle geschaffen werden?

MSK unterstützt Kompositversicherer seit vielen Jahren bei Tarifierung, Beitragsanpassungen, Prozessanalysen und regulatorischen Fragestellungen.

Gerne tauschen wir uns mit Ihnen dazu aus, für welche Basis- und Standardschäden eine automatisierte Einzelfallreservierung sinnvoll eingesetzt werden kann und wie sich dadurch Konsistenz, Qualität und Aktualität der Reservierung verbessern lassen.

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Ihre Ansprechpartner:innen:

Lena Porschen ist leitende Beraterin bei Meyerthole Siems Kohlruss (MSK).

Sie hat ein Master-Studium der Mathematik mit Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen abgeschlossen. Ihre Masterarbeit behandelt das Thema "Summen größter oder kleinster Ordnungsstatistiken und deren Anwendungen". 

Lena Porschen ist zuständig für das Thema Industrie.

Porschen, Lena: "Captives sind keine Wette auf den Markt - Der Markt liefert Preise, nicht die Strukturentscheidung".
in: Die VersicherungsPraxis 05/2026, 1. Mai 2026.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Porschen, Lena; Wüllner, Louis: "Anpassungen im Standardmodell – Warum gerade Hagel?".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2024, 1. November 2024.
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Geschäftsführer

  • Studium der Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Diplom)
  • Promotion zum Dr. rer. nat.
  • Berater für aktuarielle Fragestellungen bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft, Köln
  • 1998 Mitgründer des Unternehmens
  • Aktuar (DAV)
  • geboren 1968 in Fürstenau bei Bramsche

Dr. Andreas Meyerthole verantwortet die Bereiche Solvency II, EbAV II und Beitragsanpassungen sowie die internen Ressorts Finanzen und Strategische Entwicklung. 

Dr. Meyerthole, Andreas; Porschen, Lena; Wüllner, Louis: "Anpassungen im Standardmodell – Warum gerade Hagel?".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2024, 1. November 2024.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Kelb, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Gedanken zur Inflation".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2022, 1. November 2022.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Stöcker, Vinzent: "Muss aller Anfang teuer sein? – Kapitalanforderungen für Insurtechs".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 18/2022, 15. September 2022.
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Götzen, Carina; Dr. Meyerthole, Andreas; Shyian, Maxym: "Systemische Risiken: Nicht berechenbar, aber beherrschbar?".
in: VersicherungsPraxis 7/8/2022, 15. August 2022.
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Budzyn, Thomas; Dr. Meyerthole, Andreas; Segger, Dr. Stefan: "Besser eine kleine als keine Lösung".
in: Versicherungswirtschaft 03/2021, 1. März 2021.
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Berg, Tommy; Dr. Meyerthole, Andreas; Shyian, Maxym: Industrieversicherung – Ohne Analytik geht es nicht.
in: VersicherungsPraxis 2/2020 (Erstveröffentlichung ebd.), 1. Februar 2020.
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Berg, Tommy; Dr. Meyerthole, Andreas: Regeln verschärft: Keine Rückversicherung ohne Risikotransfer!
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2019, 1. November 2019.
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Beiderhase, Marion; Dr. Meyerthole, Andreas: Es droht Ungemach: Werthaltigkeit latenter Steuern.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2019, 1. Oktober 2019.
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Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Dr. Meyerthole, Andreas: Feuerkumule in der Sachversicherung klug berechnen.
in: s+s report 2/2019, 1. Februar 2019.
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Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Dr. Meyerthole, Andreas: Rechnen mit Feuer unter Solvency II.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2019, 15. Mai 2019.
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Ebel, Dr. Ulrich; Dr. Meyerthole, Andreas; Schäfer, Dr. Martina: Werden Stürme künftig unversicherbar?
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2017, 15. Mai 2017.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Berg, Tommy: Alles beim Alten? Rückversicherung nach dem 1. Januar 2016.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2015, 1. November 2015.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Assenmacher, Ralf: Wird nun Geld verdient oder nicht?
in: Versicherungswirtschaft 1/2013, 1. Januar 2013.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Holubeck, P.: Keine Bilanz ohne Aktuar.
in: Versicherungswirtschaft 20/2002, S. 1604 ff., 15. Oktober 2002.

Dr. Meyerthole, Andreas; Schmitz, N.: Games against a prophet for stochastic processes.
IMS Lecture Notes Vol. 35, 2000.

Dr. Meyerthole, Andreas; Radtke, Dr. Michael: Brauchen die Kraftfahrtversicherer neue Tarifierungsverfahren?
in: Versicherungswirtschaft 4/1997 S.242 ff., 1. April 1997.

Dr. Meyerthole, Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.

Harten, F.; Dr. Meyerthole, Andreas; Schmitz, N.: Prophetentheorie.
Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik, Stuttgart, 1997.

Dr. Meyerthole, Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.

Dr. Meyerthole, Andreas: Prophetenungleichungen für zeitstetige Prozesse: Martingale und der allgemeine Fall.
Schriftenreihe Angewandte Mathematik und Informatik 7/93-S, Universität Münster.